股票量化中性系列
以数理建模和大数据为主要驱动,从定价理论和行为金融学的角度对历史数据进行归纳推演,构建基于......
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期权量化系列
期权策略侧重于交易股指运行的第二维度,即波动率。策略持有构成静态对冲的复杂期权组合,应用测度变换......
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多策略系列
使用量化风险模型,将CTA策略、股票中性策略、量化选股策略、指数增强策略以及类固收策略组成策略组合......
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